Nos Chaires de Mécénat Initiative de recherche Deep Finance& Statistics Créée en 2020, l’Initiative de recherche portée depuis fin 2023 par Stefano De Marco est centrée sur la gestion systématique des risques financiers des algorithmes de trading. Soutenue par Qube Research & Technologies, ses recherches portent sur la détermination des effets d’un investisseur sur les dynamiques du marché. Finance Stéfano De Marco Professeur au Centre de mathématiquesappliquées (CMAP*) + Stéfano De Marco Professeur au Centre de mathématiquesappliquées (CMAP*) + Stéfano De Marco Professeur au Centre de mathématiquesappliquées (CMAP*) Stéfano De Marco est enseignant-chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP*) au sein des équipes de Mathématiques Financières et de Probabilités numériques et apprentissage statistique. Il porte l’initiative de recherche «Deep Finance & statistics» depuis novembre 2023. Il fait également partie du comité scientifique de la Chaire « Stress Test, Risk Management and Financial Steering ». Ses axes de recherche portent sur les probabilités numériques, l’analyse stochastique et les mathématiques financières, avec un accent sur la gestion des risques des options, le risque de modèle, la couverture robuste, l’application des méthodes de Monte-Carlo dans les calculs de risque, les méthodes multi-niveaux, la modélisation de la volatilité, les dérivés de volatilité, les asymptotiques pour les processus de diffusion, les grandes déviations, les estimations de queue, et le calcul de Malliavin. *CMAP : une unité mixte de recherche CNRS, Inria, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France 100/124 Capital pour les algorithmes de trading, cet impact est étudié notamment à travers la mise en place de simulateurs de marché pour évaluer l’impact de différents algorithmes de trading. Ces derniers seront in fine optimisés en fonction du marché grâce à des modèles probabilistes et du machine learning.